Агрессивная игра на S&P 500: займите длинную позицию с небольшими личными расходами

E-mini S&P 500 протестировал свою 200-дневную скользящую среднюю и, похоже, держится. Несмотря на тяжелая неделя для фондовых индексов, общая тенденция остается выше (дневные линии тренда направлены вверх, а линия тренда держится).

Конечно, подавляющее большинство средств массовой информации говорит о медвежьем настроении для акций, но с таким большим количеством наличных денег, отложенных в поисках места для вложения, и массами, настроенными на более низкие акции, болезненная сделка, вероятно, выше (рынки имеют тенденцию вызывать наибольшее количество боль большинства участников рынка).

Тем не менее, мы понимаем, что рынки ненадежны вблизи значительных уровней технического разворота; таким образом, важно оставить достаточно места для ошибки. Один из способов открыть длинную позицию на рынке с небольшими расходами из собственного кармана и риском, размещенным ниже отдаленных уровней поддержки, — это спред бычьего колла с голой ногой. Эта стратегия предназначена для использования рыночных денег для оплаты длинного колл-опциона, но загвоздка в том, что риск здесь неограничен.

Нам нравится использовать три опциона на апрельской неделе, и мы предпочитаем строить спред в пользу сбора премий, а не потенциальной прибыли. В частности, нам нравится покупать апрельский колл E-mini S&P 500 4100, продавать колл 4200 и продавать пут 3775. Риск при экспирации находится ниже 3775, что преднамеренно находится ниже минимума последнего колебания и, вероятно, является неплохим местом для открытия длинных фьючерсов, если дело доходит до назначенного опциона.

Таким образом, если восходящий тренд остается в основном неизменным, эта сделка должна работать относительно хорошо.

Если июньский E-mini S&P находится между 3775 и 4100 на момент истечения срока, сделка приносит собранную премию (около 700 долларов), но прибыль увеличивается между 4100 и 4200, при этом в лучшем случае июньский E-mini выше 4200. по истечении срока. Если держать до конца, прибыль составит около 5,700 долларов.

Источник диаграммы: QST

Альтернативная стратегия

Этот спред можно сделать с опционами micro E-mini S&P 500; это снижает риск, маржу и стресс до 1/10 размера.

Точно так же те, кто ищет простоты, могут подумать о том, чтобы просто открыть длинную позицию по фьючерсному контракту микро-E-mini. При 5 долларах за пункт и стоимости контракта около 20,000 XNUMX долларов риск относительно управляем для большинства трейдеров, независимо от размера счета.

* Агрессивная торговая идея: спред бычьего колла с голой ногой в апреле E-mini S&P 500

— Купить Апрель ES 4100 Звонок

— Продам апрель ES 4200 Звонок

— Продам Апрель ES 3775 Поставил

Общая сумма собранных премий = около 14.00 баллов или 700 долларов США за вычетом комиссии за транзакцию.

Срок действия этих опционов истекает 21 апреля, до истечения срока действия остается 55 дней.

Маржа = 7,250 $

Риск = неограничен ниже 3775

Максимальная прибыль = 5,700 долларов США без учета транзакционных издержек, если июньский E-mini S&P 500 выше 4200 по истечении срока действия.

*Существует значительный риск убытков при торговле фьючерсами и опционами. В спекуляции нет никаких гарантий; большинство людей теряют деньги, торгуя сырьевыми товарами. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Получайте уведомление по электронной почте каждый раз, когда я пишу статью за реальные деньги. Нажмите «+ Подписаться» рядом с моей подписью к этой статье.

Источник: https://realmoney.thestreet.com/investing/options/an-aggressive-sp-play-get-long-the-market-with-little-out-of-pocket-expense-16116880?puc=yahoo&cm_ven= YAHOO&yptr=yahoo