Многочисленные показатели сетевого и технического анализа указывают на то, что рынок криптовалют ждет резкое движение цены. Вот стратегия, которую профессиональные трейдеры используют для получения прибыли от волатильности.
Аналитики, которые внимательно следят за традиционными рынками, начали предсказывать всплеск волатильности криптовалют из-за тяжелых макроэкономических условий. Признаки стресса, исходящие от кредитных рынков, застали инвесторов врасплох после Британский фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США 26 сентября и опасения по поводу ликвидности, связанные с крупными мировыми банками, такими как Кредит Свисс и Дойче Банк усиливают медвежьи настроения трейдеров.
По данным Министерства труда, безработица в США в сентябре достигла 3.5%, самого низкого уровня за 43 года. Хотя на первый взгляд это может показаться положительным, это указывает на то, что экономика продолжала перегреваться, несмотря на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) и количественное ужесточение. Между тем, розничные продажи в еврозоне упали в августе третий месяц подряд, сократившись на 2% по сравнению с предыдущим годом.
Все эти события подтверждают призыв аналитиков к всплеску волатильности. Волатильность — это статистическая мера, обычно используемая инвесторами и трейдерами, требующими увеличения показателя и ожидающими резких колебаний цен.
Криптовалюта была минимальной волатильностью в течение нескольких месяцев. Я ожидаю огромного прорыва в том или ином направлении в какой-то момент. Если данные по индексу потребительских цен и прогнозы по кормам в конечном итоге окажутся благоприятными, я могу предвидеть приближение пампа.
— Отто Сувен (@OttoSuwenNFT) 5 октября 2022
В приведенном выше примере от 5 октября Отто Сувен, эксперт по токеномике и влиятельный человек NFT, ожидает потенциального прорыва в любом направлении, но, по его мнению, прорыв вверх наиболее вероятен. 6 октября Скотт Майнерд, директор по глобальным инвестициям Guggenheim Partners, заявил что ФРС должна менять свою политику, «когда что-то ломается».
Волатильность может повлиять на цену, но она не различает, в какую сторону
Реализованная (или историческая) волатильность измеряет, насколько велики ежедневные колебания цены, а более высокая волатильность указывает на то, что цена может резко меняться с течением времени в любом направлении.
Волатильность не делает различий между бычьим и медвежьим рынками, потому что она измеряет исключительно абсолютные дневные колебания. Кроме того, волатильность криптовалют намного выше, чем на фондовом рынке, валютах или товарных индексах.
Ожидание высокой волатильности в течение следующих нескольких недель указывает на то, что некоторые участники не уверены в направлении рынка. Есть стратегия выбора это соответствует этому сценарию и позволяет инвесторам получать прибыль от сильного движения с обеих сторон.
Перевернутая (короткая) железная бабочка — это стратегия торговли опционами с ограниченным риском и ограниченной прибылью. Важно помнить, что опционы имеют установленную дату истечения срока действия, то есть повышение цены должно произойти в течение определенного периода.
Приведенные выше цены были взяты 7 октября, когда биткойн торговался по цене 19,422 25 доллара. Все перечисленные варианты предназначены для экспирации XNUMX ноября, но эту стратегию можно использовать и на другом временном интервале.
Предлагаемая бычья стратегия состоит из продажи 11.8 контрактов BTC с пут-опционами на 17,000 11.7 долларов при одновременной продаже 23,000 колл-опционов со страйком на 13.5 20,000 долларов. Для завершения сделки необходимо купить 10 контрактов колл-опционов на $20,000 XNUMX и еще XNUMX контрактов на $XNUMX XNUMX пут-опционов.
В то время как этот опцион колл дает покупателю право на приобретение актива, продавец контракта получает (потенциальный) негативный риск. Чтобы полностью защититься от рыночных колебаний, необходимо внести 1.26 BTC (примерно 24,470 XNUMX долларов США), что представляет собой максимальный убыток инвесторов.
Убежденность в волатильности важна, так как вознаграждение за риск меняется на противоположное.
Чтобы этот инвестор получил прибыль, необходимо, чтобы цена биткойна была ниже 17,720 25 долларов США 8.9 ноября (снижение на 22,070%) или выше 13.6 XNUMX долларов США (рост на XNUMX%). По сути, торговля имеет чрезвычайно прибыльную область, но теряет более чем в два раза больше потенциальной прибыли, если Биткойн не сможет значительно двигаться в любом направлении.
Максимальная выплата составляет 0.50 BTC (примерно 9,710 15 долларов США), но если трейдер уверен, что волатильность не за горами, 48-процентное движение за XNUMX дней кажется возможным.
Обратите внимание, что инвестор может отменить операцию до истечения срока действия опционов, предпочтительно сразу после сильного движения цены биткойна. Все, что нужно сделать, это выкупить два проданных опциона и продать два других, которые были куплены ранее.
Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждый ход инвестиций и торговли связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.
Источник: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-traders-expect-sharp-volatility-here-s-how-to-profit-from-it.