Определение
Подразумеваемая волатильность – это рыночное ожидание волатильности. Зная цену опциона, мы можем вычислить ожидаемую волатильность базового актива.
Просмотр At-The-Money (ATM) IV с течением времени дает нормализованное представление ожиданий волатильности, которые часто будут расти и падать в зависимости от реализованной волатильности и настроений рынка. Эта метрика показывает подразумеваемую волатильность банкомата для опционных контрактов, срок действия которых истекает через неделю после сегодняшнего дня.
Реализованная волатильность — это стандартное отклонение доходности от средней доходности рынка. Высокие значения реализованной волатильности указывают на фазу высокого риска в этом скользящем рыночном окне продолжительностью 1 неделя.
Quick Take
- Реализованная волатильность впервые превысила волатильность опционов с тех пор, как FTX рухнула в ноябре.
- Каждый раз, когда это происходит, биткойн имеет тенденцию падать в цене.
- Реализованная волатильность превысила 60%, в то время как волатильность опционов составляет 59%.
- В начале 2023 года волатильность биткойнов была многолетним минимумом, прежде чем биткойн вырос до 21 тысячи долларов.
сообщение Реализованная волатильность превысила волатильность опционов впервые после краха FTX Появившийся сначала на CryptoSlate.
Источник: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/