Как сделать ставку против резкого падения доходов Citigroup

Citigroup (C) сообщит о прибыли за четвертый квартал 15 января. Прибыль на акцию оценивается в $1.22 при выручке в $17.929 млрд, что продолжает полосу снижения прибыли.

X

Рынок опционов в настоящее время предполагает повышение отчета о прибылях на 5.4%, в то время как Citigroup зафиксировала лишь среднее изменение на 3% по предыдущим событиям.

Для инвесторов, которые хотят сделать ставку на резкий скачок прибыли, короткий стрэддл является эффективной опционной сделкой, позволяющей сделать ставку на меньшее, чем прогнозировалось, движение.

Короткий стрэддл — это опционная стратегия, при которой инвестор не обращает внимания на направление движения акций вверх или вниз с самого начала. Вместо этого трейдер полагает, что акции в любом случае будут двигаться меньше, чем ожидает рынок.

Поскольку Citigroup закрылся в четверг на отметке 46.75, инвесторы могут рассмотреть возможность размещения короткого стрэддла, продав 47 колл и 47 пут до истечения срока действия 13 января.

Эту сделку можно разместить с кредитом в 2.95 доллара за акцию, что также совпадает с максимальной прибылью в 295 долларов, если акции торгуются точно по цене 47 по истечении срока действия.

Золотая середина для стрэддла

Эта сделка принесет прибыль, если Citigroup будет торговаться между 43.80 и 49.70 на момент экспирации. Важно отметить, что в случае резкого падения прибыли потенциальные потери не ограничены. Трейдеры могут утешаться тем, что исторические изменения прибыли по акциям Citibank были низкими.

Тем не менее, недавно акции компании совершили одно огромное движение, поднявшись более чем на 13% после публикации результатов второго квартала 15 июля. компания превзошла оценки аналитиков, даже несмотря на то, что три других крупных банка, отчитавшиеся до Citi, не оправдали ожиданий по доходам.

Поскольку опасения рецессии уже учтены в цене, а банки начали сокращать долю заемных средств, маловероятно, что у Citigroup будет аналогичный взрыв или даже подъем выше текущих 5.4%, на которые намекает рынок. Это делает короткую сделку по акциям Citibank особенно привлекательной.

Ситибанк в последнее время вел приглушенную торговлю, зарегистрировав посредственные результаты. Относительный рейтинг прочности из 53. Акции нашли поддержку вокруг своих 50-дневная скользящая средняя на этой неделе, хотя они остаются ниже уровня 200-дневная линия.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Прогноз фондового рынка на 2023 год: вызовов предостаточно

Получите бесплатные информационные бюллетени IBD: Подготовка к рынку | Технический отчет | Как инвестировать

Что такое CAN SLIM? Если вы хотите найти выигрышные акции, знайте это лучше

IBD Live: изучайте и анализируйте растущие акции с профессионалами

Инструменты MarketSmith могут помочь индивидуальному инвестору