Exxon Stock видит дикую торговлю пут с предварительной прибылью

Акции Корпорация Exxon Mobil (NYSE:XOM) сегодня торгуются значительно ниже уровня безубыточности, в последний раз они упали на 6.1% до 79.96 доллара, поскольку акции нефтяных компаний пострадали от падения цен на нефть на фоне возобновления связанных с Covid карантинные меры в Азии. Кроме того, активисты Greenpeace сегодня заблокировали один из танкеров Exxon для доставки российской нефти в Норвегию.

Все это происходит в преддверии отчета о прибылях и убытках компании за первый квартал, который должен быть опубликован до открытия в пятницу, 29 апреля. Ниже мы подробно рассмотрим текущую техническую структуру акций Exxon, а также некоторые прошлые результаты после получения прибыли. и что сегодня происходит на опционных ямах.

На графиках XOM продолжает откатываться от многолетнего максимума 8 марта в $91.51. Сегодняшние негативные ценовые движения подвергают акции риску закрытия ниже 80 долларов, что было уровнем, который зафиксировал два отката, последовавших за вышеупомянутыми максимумами. Кроме того, 40-дневная скользящая средняя снова выступает в качестве трендовой линии сопротивления. С начала года акции Exxon по-прежнему выросли на 31.1%.

Акции имеют смешанную историю реакции на прибыль. Основываясь на движении на следующий день за последние два года, XOM был положительным после четырех из последних восьми отчетов, в том числе после двух последних поездок в инспекцию доходов. По акциям Exxon среднее колебание прибыли после одной сессии составило 2.8%, независимо от направления. На этот раз ямы опционов оцениваются более чем в два раза по сравнению со средним показателем.

Тем временем трейдеры пут торгуют акциями в ответ на негативные новости, произошедшие сегодня. В то время как коллы опережают путы в целом, более 45,000 90 из последних были обменены уже сегодня, что вдвое превышает средний внутридневной объем. Колл от мая 78 является самым популярным, в то время как новые позиции открываются по второму и третьему по популярности контрактам, пут 4 мая и недельному пут 29/77 со страйком XNUMX соответственно.

Эта склонность к медвежьим ставкам является нормой. Фактически, соотношение объемов 10-дневных пут/колл XOM на Международной фондовой бирже (ISE), бирже опционов CBOE (CBOE) и NASDAQ OMX PHLX (PHLX) превышает 80% показаний за последние 12 месяцев. Это указывает на то, что путы были более популярны, чем обычно, за последние две недели.

Теперь похоже, что это хорошая возможность сделать ставку на следующее движение акций с помощью опционов. акции Exxon Система показателей волатильности Шеффера (SVS) находится на уровне 86 из 100, что означает, что акции превзошли ожидания трейдеров по волатильности за последний год.