Акции Boeing сегодня: почему спред коэффициента пут может принести прибыль в размере 1,100 долларов

Учитывая силу в Boeing (BA) в последнее время, имеет ли смысл спред коэффициента пут на данном этапе? Пока это продвинутая торговля опционами, как правило, не подходит для начинающих, она может найти свое место в портфеле опционов. Давайте рассмотрим пример с акциями Boeing.

X

Ветераны опционной торговли обычно считают эту стратегию нейтральной, хотя она может приносить прибыль на восходящем, нисходящем и боковом рынках.

Да, он может приносить прибыль независимо от того, куда пойдет рынок, и даже если акции Boeing продолжат расти. Тем не менее, ключ по-прежнему заключается во времени!

Что такое спред коэффициента пут?

Стратегия включает покупку опциона пут вне денег и продажу двух опционов пут вне денег.

Сделка размещается, когда трейдер считает, что базовый актив будет стабильным или медленно пойдет вниз и закроется в районе страйка короткого пута по истечении срока действия.

Падение подразумеваемой волатильности пойдет на пользу сделке, а также может быть прибыльной, если акции Boeing вырастут в начале сделки.

Основной риск при торговле? Следите за резким движением вниз в начале сделки.

Акции Boeing сегодня: настройка коэффициента спреда

Что касается акций Boeing, то во вторник мы могли купить пут-опцион с истечением срока до 17 февраля с ценой исполнения 180 примерно по $5.50 за акцию. Обратите внимание, что этот пут вне денег. Тогда мы могли бы продать два опциона пут со 17-страйком от 170 февраля, находясь вне денег, примерно за 3.25 доллара.

Поскольку мы продали бы два контракта по 3.25 доллара каждый, в результате сделки чистый кредит составит 1 доллар. Если Боинг акция сохраняет цену 180 или выше, в основном все путы истекают бесполезно, а трейдер сохраняет премию в 100 долларов.

Зона прибыли в форме шатра существует между 160 и 180. Таким образом, максимальная прибыль в этой торговле акциями Boeing приходится на 170 по цене около 1,100 долларов.

Эта стратегия должна действовать довольно медленно, если не произойдет резкого падения цены акций. Сделка начинается с дельты 8, что означает, что она примерно эквивалентна владению 8 акциями BA, хотя это будет меняться по ходу сделки.

Что касается стоп-лосса, я бы закрыл сделку с акциями Boeing, если бы они упали на 200 долларов. Цена безубыточности экспирации равна 159.

По Проверка запасов IBD, акции Boeing занимают 22-е место в своей группе и имеют Составной рейтинг 61, Рейтинг EPS 1 и Относительный рейтинг прочности из 96. Компонент промышленного индекса Доу-Джонса преодолел основание чашки с точкой покупки 173.95.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций.

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших настроек является ключом к успешной торговле. Следуйте за ним в Twitter на @OptiontradinIQ

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Акции UNH могут не сильно отреагировать на прибыль, но торговля опционами может принести прибыль 51%

Снижение цен на акции UPS представляет идею медвежьей торговли опционами

Акции Intel сегодня: может ли этот короткий стрэдл в торговле опционами принести прибыль в размере 197 долларов?

С акциями FOUR, действующими по-бычьи, колл-опционы предлагают доступ по более низкой цене

Находите прибыльные акции с помощью функции распознавания образов MarketSmith и настраиваемых экранов