Индекс волатильности 2022 г. сильно коррелирует с 2008 г.

Индекс волатильности (VIX) Чикагской биржи опционов (CBOE) часто был в центре внимания дискуссий в тревожные рыночные времена, поскольку его часто называют «индикатором страха» Уолл-стрит, который часто тесно связан с индексом S&P 500. 

Когда S&P 500 достигает новых минимумов, VIX часто достигает новых максимумов, и участники рынка следуют за ними. технические сигналы часто обращаются к VIX, чтобы определить, куда могут двигаться рынки. 

Хотя трудно найти корреляции с прошлыми выступлениями в фондовый рынок, основатель Mott Capital Майкл Дж. Крамер, общие график в Твиттере от 13 октября, показывающий сильную корреляцию между VIX 2008 и сегодняшний VIX.

Что это значит?

Судя по истории, рынок, похоже, готовится к большей волатильности в ближайшей перспективе, по крайней мере, судя по сильной корреляции между VIX 2008 и 2022 годов. Последние несколько месяцев года часто бывают худшими. месяцы работы на фондовом рынке, поскольку готовятся налоговые декларации, а участники рынка берут деньги на праздничные покупки. 

Если это будет происходить так же, как в 2008 году, то в начале следующего года рынки могут столкнуться с высокой волатильностью и продолжением крупных коррекций акций, особенно индекса S&P 500.

Отскок медвежьего рынка

Вчера, 13 октября, торговая сессия была своеобразной, потому что акции быстро упали после последние данные по инфляции вышли, но в конце дня произошло ралли, и все предыдущие потери были отыграны.

Теперь, является ли вчерашний митинг просто началом нести можно только догадываться, что произойдет отскок, который сильно рухнет к концу года и продолжится в 2023 году.

Покупайте акции прямо сейчас с Interactive Brokers — самой передовой инвестиционной платформой

Отказ от ответственности: Контент на этом сайте не следует рассматривать как инвестиционный совет. Инвестирование носит спекулятивный характер. При инвестировании ваш капитал находится в опасности.