Прорыв диапазона открытия Ethereum

В этой статье будет рассмотрена одна из наиболее эффективных стратегий, использующих логику следования за трендом: Прорыв диапазона открытия (ORB).

Эта стратегия, которая будет применяться к Ethereum, основана на предположении, что при достижении определенного порога прибыли базового актива с открытия дня (например, 2.5% вверх), рынок продолжит двигаться в том же направлении. 

Что-то вроде желания войти в рынок только после того, как он показал некоторую силу, и, таким образом, более вероятно, что направление тренда не изменится до конца дня. Работа систематического трейдера будет состоять в том, чтобы определить порог, за которым этот рынок имеет тенденцию не разворачиваться. 

На рисунке 1 показан пример рассматриваемого паттерна, который определяет процентный порог от открытия дня, выше которого стратегия войдет в рынок. 

Сделки будут закрываться в конце каждой сессии, так что это внутридневная стратегия, построенная на 15-минутных барах, которая будет тестироваться в течение примерно 5 лет (с августа 2017 года по настоящее время).

На рисунке 2, вращая пороги от 0% до 10% с шагом 0.5% (0 – 0.5 – 1 – 1.5 и т.д.) мы видим какие проценты выше которых удобно покупать Эфириум. Очевидно, что базовый актив так сильно вырос за годы, использованные для тестирования на исторических данных, и во всех случаях покупка ETH показала бы прибыль по истечении 5 лет. Что меняется, так это все остальные данные, включая просадку и общее количество сделок. 

По мере увеличения процента стратегия будет торговать все меньше и меньше. Это очевидно, поскольку по мере увеличения порога также возрастает сложность определения определенного процента роста, реализованного с открытия. Это означает, что чем ниже процентный порог, тем больше общее количество сделок в истории. 

Анализ результатов показывает, что первые значения в диапазоне от 0.5% до 3% те, которые приносят наибольшую прибыль системе. Однако эти проценты следует рассматривать в контексте средней волатильности ETH, которая очень высока, особенно по сравнению с традиционными рынками. Эти пороги легко достигаются рынком, что подразумевает большое количество сделок, которые могут скрывать подводные камни. На самом деле, большее количество сделок означает, что нужно платить больше комиссионных и больший риск проскальзывания. 

Просадки также очень высоки (-9,100 1 долларов США с 10,000%), учитывая, что позиция, установленная для каждой сделки, составляет XNUMX XNUMX долларов США. 

Поэтому выбирается промежуточное значение, которое может быть хорошим компромиссом между общим количеством сделок (лучше меньше 100/год и больше 20/год), средней сделкой и просадкой. Значение 4.5% кажется наиболее подходящим, так как показатель просадки самый низкий из всех рассмотренных случаев и средняя сделка остается хорошей для стратегии внутридневного типа.

На этом этапе мы переходим к классическим выходам из сделки, а именно к стоп-лоссу и тейк-профиту. В дополнение к этим выходам можно закрыть длинную позицию, если рынок пробьет минимум предыдущей сессии. 

Оптимальные значения стоп-лосса и тейк-профита составляют 4% и 15% соответственно. По сути, если цены упадут на хорошие 4% от цены загрузки, то позиции будут закрыты по стоп-лоссу, а если рынок вырастет хотя бы на 15%, позиции будут закрыты по тейк-профиту. 

На следующих рисунках показаны результаты общей стратегии всех только что перечисленных правил. Кривая прибыли имеет восходящий характер, и, несмотря на то, что в последний период (2022 г.) этот рынок испытал очень сильные просадки, более 80% (как видно на рисунке 6), анализируемая стратегия смогла удержаться на плаву, снижение рисков от простого покупка и хранение ETH.

Наконец, просадка не превышает 3,000 долларов США, по сравнению с возвратом более $ 19,000 в течение рассматриваемого периода. Неплохая сумма по сравнению с капиталом, установленным для каждой сделки, который составляет 10,000 XNUMX долларов.

В заключение, эта стратегия доказала, что ее можно использовать с прибылью на второй по популярности криптовалюте в мире. Как и другие криптовалюты, Ethereum также очень хорошо реагирует на следуют за трендом логика, и стратегия на прорыве диапазона открытия очень хорошо соответствует характеру этого рынка.

До скорого!