Почему индикатор балансового объема важен для криптоинвесторов? – Криптополит

Мы можем проследить балансовый объем (OBV) до Джозефа Грэнвиля в 1963 году. Он считал, что индикатор балансового объема является эффективным способом измерения силы и слабости ценового движения ценной бумаги. С тех пор OBV стал одним из наиболее широко используемых технических индикаторов как трейдерами, так и инвесторами.

проверка данных

Балансовый объем (OBV) — это технический индикатор, который отслеживает общее количество покупок и продаж ценных бумаг. Мы рассчитываем его, добавляя весь объем в дни роста, вычитая весь объем в дни падения, а затем суммируя результаты. Идея OBV заключается в том, что если большинство трейдеров покупают, общий объем должен увеличиться. Если они продают, то общий объем должен уменьшиться. Отслеживая этот чистый баланс с течением времени, инвесторы могут получить представление о том, есть ли тенденция в движении цены ценных бумаг.

При интерпретации OBV основное внимание следует уделять тренду. Восходящий тренд OBV показывает, что покупатели становятся все более активными, что может привести к росту цен. И наоборот, нисходящий тренд OBV предполагает, что продавцы становятся более доминирующими, что может означать неизбежное падение цены.

Если смотреть на абсолютное значение OBV, а не на его тренд, то высокие значения OBV предполагают сильное давление покупателей, а низкие значения могут указывать на сильное давление продавцов. Однако эти абсолютные уровни могут сильно различаться в зависимости от анализируемой ценной бумаги, поэтому важно учитывать все другие факторы, прежде чем принимать решение.

Как рассчитать ОБВ

Знание того, как рассчитать OBV, необходимо, если вы хотите принимать обоснованные решения об инвестициях.

Метод расчета балансового объема (OBV) гласит, что:

• если цена закрытия ценной бумаги выше, чем цена закрытия предыдущего дня, то следует добавить объем, пока
• если цена закрытия ниже цены предыдущего дня, то следует вычесть объем.
• Если цены закрытия обоих дней равны, то ничего делать не нужно, и OBV остается неизменным на прежнем уровне.

Следование этой простой формуле может иметь решающее значение для получения максимальной отдачи от ваших инвестиций.

Как пользоваться индикатором OBV

Трейдеры могут использовать OBV для определения потенциальных точек входа и выхода или в качестве инструмента подтверждения для других торговых стратегий. Глядя на тренд OBV относительно движения цены, трейдеры могут обнаружить расхождения, которые могут сигнализировать о предстоящем развороте. Вот три популярных способа использования индикатора:

Следите и подтверждайте тренды

Когда на OBV наблюдается сильный тренд, лучше всего следовать тренду. Если OBV растет, то цена, скорее всего, пойдет вверх, и наоборот. Определите расхождения: когда цена ценной бумаги движется в одном направлении, а OBV движется в другом, это может быть признаком того, что тренд вот-вот закончится. Это может быть хорошим временем для фиксации прибыли или поиска точки выхода.

Комбинируйте с другими индикаторами

Вы не должны использовать OBV изолированно. Всегда полезно комбинировать его с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние или индикаторы импульса, чтобы лучше понять текущее настроение рынка.

Найти расхождения

Когда цена ценной бумаги движется в одном направлении, а OBV движется в другом, это может быть признаком того, что тренд вот-вот закончится. Это может быть хорошим временем для фиксации прибыли или поиска точки выхода. Бычья дивергенция возникает, когда цена ценной бумаги делает более низкие минимумы, а OBV делает более высокие минимумы. Медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более высокие максимумы, а OBV делает более низкие максимумы.

OBV в сравнении с индикатором накопления/распределения

Балансовый объем (OBV) и линия накопления/распределения используются для изучения импульса и прогнозирования движения «умных денег» за счет использования объема. Но в расчетах это два совершенно разных показателя.

OBV определяется простым сложением объема в день роста и вычитанием объема дня в даун. Формула для линии Acc/Dist более сложная, поскольку она определяется путем рассмотрения текущей цены по отношению к ее недавнему торговому диапазону, который затем умножается на объем за этот период.

Эти два индикатора позволяют трейдерам выйти за рамки простого рассмотрения ценовых движений и получить представление об основных настроениях рынка, используя данные из прошлых объемов сделок.

Преимущества использования индикатора OBV

1. OBV помогает определить потенциальные развороты: ища расхождения между ценой и OBV, трейдеры могут определить потенциальные развороты тренда.

2. OBV прост в использовании: OBV учитывает только два фактора — объем и цену, что упрощает его понимание и интерпретацию.

3. OBV не отстает от цены: мы рассчитываем OBV в режиме реального времени, что делает его полезным инструментом для отслеживания текущих настроений рынка.

4. Вы можете использовать OBV на разных таймфреймах: индикатор работает как на краткосрочных, так и на долгосрочных временных масштабах, поэтому трейдеры могут использовать его для формирования как среднесрочных, так и долгосрочных торговых стратегий.

5. OBV помогает определить силу тренда: сравнивая показания OBV друг с другом, трейдеры могут судить о том, набирает или теряет импульс тренд.

6. OBV учитывает объем. Многие технические индикаторы игнорируют объем, но OBV учитывает и объем, и цену при расчете своих значений. Это делает его ценным ресурсом при поиске потенциальных точек входа и выхода на рынке.

7. OBV помогает идентифицировать состояния перекупленности и перепроданности. Глядя на показания OBV, трейдеры могут определить, когда безопасность чрезмерно расширена и может потребоваться коррекция. Это может помочь им принимать обоснованные решения о том, когда входить в позицию или выходить из нее.

Ограничения индикатора OBV

1. OBV является запаздывающим индикатором. Хотя он может дать полезную информацию о текущем настроении рынка, важно помнить, что OBV является запаздывающим индикатором и может не предсказывать будущие движения цены.

2. Подходит не для всех рынков: OBV лучше всего работает на рынках с высокой ликвидностью и постоянной активностью. Это может не подходить для небольших, более неликвидных рынков.

3. Отсутствие уровней поддержки-сопротивления. Индикатор не дает никаких указаний на потенциальные уровни поддержки или сопротивления, что затрудняет точное определение точек входа и выхода.

4. Если данные объема, используемые для расчета OBV, неверны или неполны, это может повлиять на точность индикатора.

5. Мало интерпретаций: OBV не дает особых интерпретаций, и трейдер сам решает, как он хочет ее использовать.

6. Субъективность: интерпретация объемной активности ценной бумаги субъективна, поэтому трейдеры должны знать, что разные аналитики могут прийти к разным выводам.

7. OBV служит только инструментом подтверждения и не может давать четких сигналов на покупку или продажу. Поэтому всегда следует комбинировать его с другими техническими индикаторами для более полного анализа.

Заключение

Индикатор балансового объема (OBV) — это мощный инструмент, который помогает трейдерам выявлять потенциальные развороты трендов, оценивать силу трендов и определять состояния перекупленности и перепроданности. Однако важно помнить, что OBV является запаздывающим индикатором и может не подходить для всех рынков. Интерпретация объемной активности субъективна, и трейдерам всегда следует комбинировать OBV с другими техническими индикаторами для более полного анализа. Несмотря на эти ограничения, индикатор OBV может быть бесценным инструментом для любого трейдера, который хочет получить представление об основных рыночных настроениях.