Торговый бот OKX имеет режим, упрощающий размещение ордеров, чтобы воспользоваться возможностями арбитража между различными торговыми инструментами. В этом руководстве основное внимание будет уделено роботу для торговли арбитражными ордерами, который является лишь одной из наших мощных стратегий автоматической торговли. Чтобы узнать больше о других наших ботах для торговли криптовалютой, проверьте это специальное руководство.
Расхождения между спотовыми ценами и ценами фьючерсных контрактов могут создавать выгодные ситуации для трейдеров, открывающих одновременные позиции по обоим инструментам. Это известно как арбитраж спреда. Точно так же покупка актива на спотовом рынке и продажа его с помощью бессрочного свопа дает возможность получить прибыль за счет выплат по процентной ставке финансирования. Это известно как арбитраж ставок финансирования.
Если вы никогда раньше не торговали фьючерсами или бессрочными свопами, мы рекомендуем вам прочитать руководства OKX о каждом продукте, прежде чем пытаться использовать арбитражный бот. Это поможет вам понять риски, когда торговля фьючерсами or вечные свопы.
Как настроить бота для арбитражной торговли OKX
Сначала выберите Арбитражный ордер из списка стратегий торгового бота.
Затем коснитесь торговых пар вверху, чтобы выбрать арбитражного бота, которого хотите использовать.
Чтобы получить прибыль от бессрочных платежей по ставкам финансирования свопов, коснитесь Сборы. Для арбитража спреда между двумя инструментами нажмите Спреды.
Арбитраж ставки финансирования
Каждая ставка финансирования — или комиссия — арбитражный портфель имеет как спотовую пару, так и эквивалентный бессрочный своп-контракт. При выборе портфеля вы увидите здесь важную информацию о каждом арбитражном портфеле, включая ожидаемые APY и текущие ставки финансирования.
Сначала коснитесь выделенного меню, а затем либо Криптомаржа для расчетов по выбранной вами криптовалюте или USDT-маргинал поселиться в USDTи коснитесь портфеля, которым хотите торговать.
На экране сведений об ордере введите сведения о каждой части ордера, включая желаемую цену в долларах США и сумму криптоактива, торгуемого либо в криптовалюте, либо в долларах США.
Арбитражный бот автоматически выбирает, покупать или продавать каждый инструмент в соответствии с выбранным портфелем. Вы можете изменить этап покупки и продажи, но мы не рекомендуем менее опытным трейдерам пытаться использовать такую собственную портфельную стратегию.
Вы также можете выбрать режим маржи «Кросс» или «Изолированный» для своих сделок с деривативами, а также размер кредитного плеча, используемого для повышения эффективности использования капитала. В режиме кросс-маржи в качестве маржи позиции используются все средства на счете валюты, торгуемой. Между тем, в режиме изолированной маржи используются только средства, обозначенные как маржинальная позиция.
Проверьте детали и коснитесь обе ноги подать оба заказа одновременно.
Если ставка финансирования положительная, вы хотите продавать бессрочный контракт, так как длинные позиции будут платить вам, чтобы держать его открытым. И наоборот, если ставка финансирования отрицательна, вы хотите открыть длинную позицию по бессрочному свопу, чтобы получать выплаты по ставке финансирования с коротких позиций.
Стратегия имеет низкий риск, так как две позиции уравновешивают друг друга. Однако, если ставка финансирования будет идти против вас в течение длительного периода, вы будете платить противоположную сторону бессрочной позиции и можете потерять деньги в целом. Добавление кредитного плеча к позиции также повысит ее профиль риска.
Арбитраж спреда
Арбитраж по спреду может осуществляться между двумя фьючерсными контрактами или между фьючерсным контрактом и спотовой позицией. При арбитраже спреда мы занимаем противоположные позиции на двух рынках, получая прибыль от разницы цен.
Предположим, BTC спотовая цена в настоящее время составляет 50,000 50,100 долларов, а фьючерсный контракт стоит 1 XNUMX долларов. Если мы купим XNUMX BTC на спотовом рынке и короткой продаже фьючерсного контракта мы получим прибыль с минимальным риском независимо от цены, когда фьючерсный контракт будет рассчитан.
Например, спотовая цена при расчете составляет 55,000 5,000 долларов. Мы можем продать нашу спот-позицию с прибылью в 50,100 долларов за вычетом торговых комиссий. Между тем, наша фьючерсная позиция будет убыточной, потому что мы согласились продать BTC за 4,900 5,000 долларов при расчете. OKX продает BTC от нашего имени, чтобы выполнить фьючерсный контракт, теряя при этом 4,900 долларов. Итак, у нас есть прибыль в размере 100 долларов США от нашей спотовой позиции и убыток в размере XNUMX долларов США от фьючерсного контракта, в результате чего чистая позиция составляет чуть менее XNUMX долларов США за вычетом торговых комиссий.
Если бы цена пошла в другую сторону, мы все равно получили бы прибыль. Допустим, цена упала до 45,000 5,000 долларов. Наша спотовая позиция потеряет 50,100 долларов. Однако наша фьючерсная позиция будет продавать BTC на 100 XNUMX долларов выше спотовой цены, фиксируя прибыль в размере XNUMX долларов (за вычетом торговых комиссий). Единственный реальный риск при использовании этой стратегии заключается в том, что цена будет двигаться так сильно, что ваша фьючерсная позиция будет ликвидирована. Вы можете прочитать больше о Правила ликвидации OKX здесь.
На экране арбитражного портфеля коснитесь Спреды. Затем выберите либо Криптомаржа or USDT-маржа, и коснитесь второго меню, чтобы выбрать инструменты, которые будут составлять вашу стратегию арбитражного бота. Нажмите Производные спот or Деривативы-деривативы в соответствии с вашими предпочтениями.
Затем выберите свой портфель арбитражных стратегий. Вы увидите различные сведения об ожидаемой доходности каждого арбитражного портфеля, которые помогут вам принять решение.
Затем заполните детали вашего заказа для обеих сторон заказа. Выбранный портфель будет определять тип ордера для каждой ноги — либо Покупка or Продать. Опять же, вы можете изменить типы ордеров для каждой ноги, но мы не рекомендуем делать это менее опытным трейдерам.
Вы можете выбрать режим маржи «Кросс» или «Изолированный» для позиций по деривативам. В режиме кросс-маржи в качестве маржи позиции используются все средства на счете валюты, торгуемой. Между тем, режим изолированной маржи использует только средства, обозначенные как маржинальная позиция.
Вы также можете добавить кредитное плечо к своему ордеру, используя опцию множителя. Хотя кредитное плечо может увеличить вашу потенциальную прибыль по сравнению с вашим стартовым капиталом, оно также увеличивает риск ликвидации.
Для каждого этапа сделки введите цену лимитного ордера и сумму в криптоактиве или USDT. Кроме того, вы можете ввести желаемый размер спреда, используя опцию «Скорость спреда» между двумя ногами.
Вы можете дополнительно настроить свои сделки, используя типы ордеров очереди, Surpassed, ВВО и рынок, Нажмите Установить цену меню для настройки «Очередь» и «превзошел» параметры. Эти два типа ордеров создадут диапазон, в котором ваш ордер будет исполнен, что полезно для обеспечения исполнения обеих частей арбитража по выгодным ценам.
Когда вы довольны своими заказами, нажмите Обе ноги размещать их одновременно. Вы также можете использовать флажок, чтобы немедленно разместить рыночный ордер на вторую ногу, как только первоначальный ордер исполнится, гарантируя размещение обеих сторон. Однако это может уменьшить общий размер спреда, что повлияет на прибыльность стратегии.
Вы можете проверить и закрыть позиции арбитражного торгового бота в разделе истории торговли в нижней части торгового экрана. Нажмите Бот, а затем Арбитражный ордер для просмотра текущей прибыли и закрытия открытых позиций.
С легкостью внедряйте мощные автоматизированные стратегии криптоарбитража на OKX
Торговые боты OKX упрощают развертывание даже сложных стратегий всего несколькими нажатиями или щелчками. Бот для торговли арбитражными ордерами позволяет невероятно легко получать прибыль от расхождений в ценах между инструментами и платежами по ставкам финансирования. Попробуйте сегодня и добавьте в свой арсенал торговых стратегий арбитраж спредов или ставок финансирования. Игра началась!
Источник: https://www.okx.com/academy/en/arbitrage-crypto-trading-bot