Ожидается резкое движение цены биткойна, поскольку волатильность держится на рекордно низком уровне, а продавцы «исчерпаны»

Биткойн (BTC) отсутствие волатильности было основным предметом обсуждения среди трейдеров в течение последних двух недель, а текущая боковая торговля в диапазоне от 18,000 25,000 до 126 XNUMX долларов действует в течение XNUMX дней. Большинство трейдеров согласны с тем, что значительное движение цены неизбежно, но на чем именно они основывают этот тезис? 

Давайте взглянем на три точки данных, которые предсказывают всплеск волатильности биткойнов.

Приглушенная волатильность и истощение продавца

Согласно исследованию Glassnode, «рынок биткойнов готов к волатильности», когда данные в сети и вне сети показывают несколько сигналов. Исследователи отмечают, что реализованная волатильность за неделю упала до 28%, уровня, за которым обычно следует резкое движение цены.

Исследование aSOPR Биткойна, метрики, которая «измеряет среднюю реализованную прибыль/убыток, кратную потраченным монетам в любой день». показывает:

«В настоящее время формируется большое расхождение между ценовым действием и показателем aSOPR. По мере того, как цены колеблются в боковом направлении или снижаются, величина заблокированных убытков уменьшается, что указывает на истощение продавцов в текущем ценовом диапазоне».

В дополнение к расхождению между ценой и скорректированным SOPR, краткосрочные держатели биткойнов приближаются к своему уровню безубыточности, когда SOPR краткосрочного держателя приближается к 1.0.

Это важно, потому что показатель 1.0 во время медвежьего рынка исторически функционировал как уровень сопротивления, и трейдеры имеют тенденцию закрывать свои позиции вблизи уровня безубыточности.

Если aSPOR превысит отметку 1.0 и повернется к уровню поддержки, это может быть ранним признаком зарождающегося изменения тренда на рынке.

Торговые индикаторы также находятся в точках разворота.

Несколько индикаторов технического анализа также сигнализируют о сильном направленном движении, что отмечает независимый рыночный аналитик Big Smokey.

Согласно аналитик:

Ценовой диапазон биткойнов, полосы SuperGuppy и Bollinger Bands становятся очень узкими. ETH выглядит так же. Вы знаете что это значит. pic.twitter.com/e7s6ScG7jz

— Биг Смоки (@big_smokey1) 18 октября 2022

Исследовательская компания Delphi Digital недавно опубликовала аналогичную точку зрения. со ссылкой на «сжатие» в множественной скользящей средней Гуппи как признак «краткосрочного импульса и потенциала роста, поскольку эта группа пытается перевернуть долгосрочные скользящие средние».

10 октября исследователи Delphi Digital сослались на показатель процентиля ширины полосы Боллинджера (BBWP) и предложенный возможность «назревания большого движения для BTC». Исследователи объяснили, что «исторически показатели BBWP выше 90 или ниже 5 обозначали основные точки колебания».

Связанный: Биткойн отражает предпрорыв 2020 года, но аналитики расходятся во мнениях, будет ли на этот раз иначе

Состояние производных биткойнов

Рынки криптодеривативов также подают многочисленные сигналы. Биткойн-фьючерсы с открытым интересом достигла рекордного уровня в 633,000 24 контрактов, а объемы торгов упали до многолетнего минимума в 2020 миллиарда долларов в день. Glassnode отмечает, что эти уровни «последний раз наблюдались в декабре 2017 года, до того, как бычий цикл преодолел цикл 20 года, равный $XNUMX XNUMX ATH».

Как и следовало ожидать во время медвежьего цикла, ликвидность или количество денег, поступающих на рынок и уходящих с него, снизилась, что усилило основания полагать, что возможный всплеск волатильности может привести к резкому движению цены.

В то время как показатели деривативов, такие как открытый интерес к фьючерсам, ликвидация длинных позиций и открытый интерес к маржинальным фьючерсам, бьют многолетние рекорды, важно отметить, что ни один из них не дает абсолютной уверенности в направленности рынка. Трудно определить, занимают ли большинство участников рынка длинные или короткие позиции, и большинство аналитиков предполагают, что всплеск открытого интереса отражает действующие стратегии хеджирования.

Одно можно сказать наверняка: данные о цепочке, данные о деривативах и основные индикаторы технического анализа указывают на надвигающееся взрывное движение цены биткойна.

Текущий продолжительный период низкой волатильности Биткойн несколько необычен, но анализ данных, представленных Glassnode и Delphi Digital, может дать ценную информацию о том, чего ожидать, когда определенные показатели в сети достигнут определенных пороговых значений, и это должно дать инвесторам некоторые идеи о том, как позиционировать себя.