В цифрах: сравнение волатильности биткойнов с Nasdaq и S&P500

Данные показывают, что месячная волатильность Биткойна в последнее время была меньше, чем у Nasdaq и S&P 500, вот их цифры для сравнения.

30-дневная волатильность биткойнов упала всего до 1.4% за последние дни

Согласно последнему еженедельному отчету от Тайное Исследование, акции США с более высокой 30-дневной волатильностью, чем BTC, случались только дважды с 2017 года.

"изменчивость” — это индикатор, который измеряет, как цена актива (например, Биткойн) менялась в ежедневной доходности в течение определенного периода времени.

Несмотря на то, что этот временной интервал может быть очень большим, соответствующий период в обсуждении здесь включает последние тридцать дней.

Когда значение этой метрики высокое, это означает, что цена актива наблюдала большие ежедневные сдвиги в прошлом месяце. С другой стороны, низкие значения волатильности предполагают общую устаревшую цену.

Что следует отметить в отношении индикатора, так это то, что он учитывает только цены закрытия в каждый день. Это означает, что метрика игнорирует любую внутридневную волатильность.

Совсем недавно, например, волатильность Биткойна после выпуск ИПЦ достигла 9% в течение 12 часов, но поскольку к моменту закрытия дня цена вернулась обратно в диапазон, волатильность, измеряемая индикатором, по-прежнему была низкой для криптовалюты.

Теперь вот график, показывающий, как ежемесячная волатильность BTC, Nasdaq и S&P 500 сравнивается друг с другом за последние несколько лет:

Похоже, BTC в последнее время демонстрирует самую низкую волатильность из трех | Источник: Еженедельное обновление Arcane Research — неделя 42, 2022 г.

Как вы можете видеть на графике выше, 30-дневная волатильность биткойнов резко снизилась за последние несколько месяцев, в то время как волатильность S&P 500 и Nasdaq неуклонно росла.

Значение индикатора теперь составляет 1.4% для BTC, что ниже, чем 2.1% Nasdaq и 500% S&P 1.9. Интересно, что с 2017 года было всего два случая такой тенденции.

Однако в отчете отмечается, что структура снижения волатильности BTC при росте акций больше похожа на ноябрь 2018 года, чем на июль 2020 года.

Ноябрь 2018 года также оказался месяцем, когда цена Биткойна сильно упала, когда медвежий рынок достиг своего дна.

BTC Цена

На момент написания статьи, Цена Биткойна колеблется около $20.6 тыс., что на 7% выше за последнюю неделю. За последний месяц криптовалюта прибавила в цене 7%.

Стоимость криптовалюты, похоже, резко выросла за последние пару дней | Источник: BTCUSD на TradingView

Изображение от Криса Ливерани на Unsplash.com, графики с TradingView.com, Arcane Research