Отчет банков: 10 банков наиболее подвержены незастрахованным депозитам

Высокий уровень незастрахованных вкладов помог сделать Silicon Valley Bank и Signature Bank. Но оказывается, они не одни.

X

Десять банков, принадлежащих американским финансовым компаниям, в том числе Банк Нью-Йорка Меллон (БК), Northern Trust (НТРС) и Citigroup (C) — входят в число тех, у кого самый высокий процент незастрахованных внутренних депозитов, говорится в новом анализе S&P Global Market Intelligence. Обанкротившиеся Silicon Valley Bank и Signature Bank — две из 10 фирм, выявленных S&P Global Market Intelligence.

Страхование от Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) гарантирует банковские депозиты на одного учреждения на человека до 250,000 250,000 долларов США. Некоторые клиенты банков по разным причинам оставляют на депозитах в банках более XNUMX XNUMX долларов. И FDIC официально не страхует такие избыточные депозиты. Такое разоблачение напугало клиентов Silicon Valley Bank, поскольку вкладчики потребовали вернуть свои деньги. в массе в классическом банковском бегстве.

«У Silicon Valley Bank и Signature Bank была одна из самых высоких долей предполагаемых незастрахованных внутренних депозитов во всей отрасли», — сказал в отчете Дэвид Хейс из S&P Global Market Intelligence.

Глядя на незастрахованные депозиты банков

События в Silicon Valley Bank выявили неожиданный риск для банков с такой высокой степенью незастрахованных вкладов. Не нужно много времени, чтобы вызвать паническое бегство вкладчиков, запускающих свои банковские приложения и пытающихся перевести деньги.

Незастрахованные депозиты резко выросли во многих банках после пандемии. По данным S&P Global Market Intelligence, на конец 7.9 года крупные банки США держали незастрахованные депозиты на сумму 2022 трлн долларов, что почти на 41% больше, чем в 2019 году. Уровень в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом, поскольку люди нашли лучшие места для размещения денег, чем банковские счета.

«Согласно данным S&P Global Market Intelligence на конец 50 года, Silicon Valley Bank занял второе место среди банков с активами более 93.9 миллиардов долларов, при этом 2022% его внутренних депозитов не застрахованы, а Signature Bank занял четвертое место», — написал Хейс. .

Глядя на банковскую среду, можно выделить некоторые другие банки с высоким уровнем незастрахованных депозитов. «Только три других банка оценили ставки по незастрахованным внутренним депозитам выше 80%. Все трое, Bank of New York Mellon, State Street Corp. (СТТ). и Northern Trust Corp., являются крупными трастовыми/кастодиальными банками».

Но Хейс сам по себе не звучит предупреждением. Почему нет?

Незастрахованные депозиты — это только половина дела

Высокий уровень незастрахованных депозитов — это только половина риска, с которым сталкивается банк Кремниевой долины. Другим фактором был высокий уровень хранения ценных бумаг банка до погашения по сравнению с общей суммой депозитов. Эта зависимость от долгосрочных инвестиций мешала банку Силиконовой долины продавать и привлекать капитал достаточно быстро, чтобы справиться с растущим изъятием денег у вкладчиков.

«По сравнению с Silicon Valley Bank и Signature Bank, трио (из Bank of New York Mellon, State Street и Northern Trust) имело гораздо более низкое соотношение общего объема кредитов плюс ценных бумаг, удерживаемых до погашения, или HTM, к общему объему депозитов». — сказал Хейс.

Например, ссуды и ценные бумаги, удерживаемые до погашения, Bank of New York Mellon составляют всего 31.2% от общего объема депозитов. И этот процент составляет всего 40.1% и 54.5% в State Street и Northern Trust соответственно. Сравните это с уровнями носовых кровотечений 94.4% и 93.3% в Silicon Valley Bank и Signature Bank соответственно.

Понимание риска в банках

Это не означает, что некоторые банки не имеют больших рисков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения. Два делают. «Только у двух банков с активами более 50 миллиардов долларов и не менее чем половиной их внутренних депозитов, которые оцениваются как незастрахованные, общая сумма кредитов плюс ценные бумаги, удерживаемые до погашения, превышала депозиты на конец 2022 года. Первый республиканский банк имел самый высокий показатель — 110.6. %, в то время как дочерняя компания Western Alliance Bancorp., Western Alliance Bank, была на уровне 101.7%», - говорится в отчете.

Но важно отметить, что у First Republic и Western Alliance также «гораздо более низкий» уровень незастрахованных внутренних депозитов, чем у Silicon Valley Bank и Signature Bank, 57.7% и 67.7% соответственно.

Имейте также в виду, что правила изменились, чтобы предложить гарантии.

«Регуляторы также заявили, что вкладчики в Силиконовой долине и Signature получат доступ к своим средствам. Эти шаги не полностью устранили панику в системе, поскольку 13 марта акции банков упали, но цены на акции восстановились в начале торгов 14 марта», — говорится в отчете.

Банки с наибольшим остатком на незастрахованных депозитах

Источники: S&P Global Market Intelligence.

Следите за сообщениями Мэтта Кранца в Twitter @Mattkrantz

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Новый мировой порядок: 4 крупные акции, такие как Tesla, разваливаются на куски