Теория волн Эллиотта — мощный инструмент для анализа финансовых рынков. Он был разработан Ральфом Нельсоном Эллиоттом в 1930-х годах, чтобы помочь ему понять тенденции и циклы на фондовом рынке. Теория утверждает, что ценовые движения не случайны, а имеют тенденцию двигаться волнами или моделями. Понимая эти модели и используя технический анализ, трейдеры могут получить преимущество над рынками и принимать успешные торговые решения.
История
Пытаясь смириться с выходом на пенсию из-за изнурительной болезни, Эллиотт был полон решимости найти способ не отставать от быстро меняющегося мира инвестирования. После изучения популярных индексов фондового рынка и связанных с ними годовых, месячных, недельных, дневных, а также самодельных часовых и 30-минутных графиков в течение 75 лет Эллиотт открыл Теорию волнового анализа Эллиотта.
Его теория получила мировое признание в 1935 году, когда он предсказал подъем на фондовом рынке после резкого падения. За прошедшие годы эта теория стала важным инструментом как для портфельных менеджеров, трейдеров, так и для частных инвесторов, поскольку она дает ценную информацию для точного прогнозирования тенденций на различных рынках.
Шедевры Р. Н. Эллиотта, опубликованные в 1994 году, охватывают его книги, статьи и письма, в которых есть конкретные правила относительно того, как волновая теория Эллиотта будет идентифицировать, предсказывать и извлекать выгоду из волновых моделей.
Elliott Wave International, крупнейшая в мире независимая фирма по финансовому анализу и прогнозированию рынка, в значительной степени полагается на модель Эллиота.
Обратите внимание, что эта модель не гарантирует какого-либо движения цены в будущем, а скорее определяет вероятность потенциального действия на рынке. Использование технических индикаторов в сочетании с моделью Эллиотта может быть использовано для определения уникальных возможностей для покупки для трейдеров.
Как работает волна Эллиота
Волновая гипотеза Эллиота утверждает, что движение цен на фондовом рынке можно предсказать с помощью повторяющихся моделей движения вверх и вниз, известных как волны.
Хотя у гипотезы есть сторонники, она подлежит интерпретации и не все согласны с тем, что она обеспечивает успешную торговую стратегию. Волновой анализ не дает трейдерам регулярной модели; скорее, он дает более полное представление о динамике тренда и позволяет инвесторам получить представление о ценовых движениях, выходящих за пределы поверхностного уровня.
Эти волны делятся на две категории: импульсные волны и коррекционные волны.
Эти паттерны, известные как импульсные и коррекционные волны, могут помочь трейдерам предсказать предстоящее движение цены. Глядя на эти волны в разные периоды времени, трейдеры могут понять более крупные тренды. Например, просмотр годового графика может показать коррекционную волну, которая указывает на более долгосрочный медвежий прогноз; однако при рассмотрении в течение более короткого 30-дневного периода он может выявить импульсную волну с бычьим краткосрочным прогнозом.
Понимая, как эти более мелкие паттерны вписываются в более крупные, трейдеры, работающие с волнами Эллиотта, могут получить представление о потенциальном направлении конкретных криптовалют на мировых финансовых рынках.
Импульсные волны
Это волны, которые движутся в том же направлении, что и основной тренд. Они также известны как «волны тренда» или «волны 1» и указывают на период силы основного тренда.
Импульсные волны являются важной частью технического анализа в торговле, и очень специфический набор правил формирует основу для определения того, является ли волна импульсом или чем-то еще.
Пять компонентов, составляющих импульсную волну, состоят из трех движущих волн и двух корректирующих волн.
Эти компоненты сопровождаются тремя жесткими правилами:
1. Вторая волна никогда не может откатиться более чем на 100% от первой волны.
2. Третья волна никогда не должна быть короче первой и пятой.
3. Четвертое не может идти дальше третьего.
4. Если какое-либо из этих правил нарушено, трейдеры должны переименовать предполагаемый импульс. Умение идентифицировать и анализировать импульсные волны является ключом к успешной торговле.
Корректирующие волны
Это волны, которые движутся против общего тренда. Они также известны как «встречные тренды» или «волны 2» и указывают на период слабости или консолидации основного тренда.
Корректирующие волны, которые могут быть расширяющимися или сокращающимися диагоналями, состоят из трех подволн, которые совершают чистое движение, противоположное следующему по величине тренду.
Эта уникальная волновая структура позволяет трейдерам определять возможности, недоступные при более линейных волнах.
Хотя диагональные волны не всегда содержат пять подволн, как другие движущие волны, их все же можно использовать для определения настроений клиентов и потенциально прибыльных торговых возможностей.
Эволюция волновой теории Эллиота
Аналитики создали ряд индикаторов, основанных на принципе волн Эллиотта, одним из примеров которых является осциллятор волн Эллиотта. Этот осциллятор пытается предсказать потенциальные ценовые модели, сравнивая пятидневную и 34-дневную скользящую среднюю.
Elliot Wave International продает автоматизированную систему, которая использует алгоритмы для тщательного изучения рыночных данных с целью проведения точного анализа волн Эллиотта — эта система известна как EWAVES.
Распознав наличие соотношений Фибоначчи в импульсных и коррекционных волнах, Эллиотт смог лучше предсказывать ценовые и временные закономерности. Эта концепция наиболее очевидна при рассмотрении процентов отката, поскольку во время коррекционной волны часто происходит откат на 38% от предыдущего импульса. Эта идея может быть особенно полезна для тех, кто торгует ценными бумагами или фьючерсами.
Как торговать по волнам Эллиота
Ключом к применению Теории волн Эллиотта является способность идентифицировать основной тренд, а затем распознавать закономерности в ценовом действии. Как только эти закономерности определены, можно делать прогнозы о том, куда рынок движется дальше. Этот тип анализа может помочь трейдерам определить области поддержки и сопротивления, а также сигналы покупки и продажи.
Один из способов предвидеть разворот во время торговли — распознавать фрактальные паттерны. Фрактальные узоры — это формы, которые повторяются в бесконечном масштабе, как в математике. Например, если трейдер замечает, что акция движется вверх в соответствии с моделью импульсной волны, он может открыть длинную позицию по акции, пока она не завершит свою пятую волну, ожидая, что после этого тренд развернется.
Распознав этот тип повторяющегося паттерна и действуя соответственно, трейдер потенциально может зарабатывать деньги на скачках и падениях рынка.
Риски, связанные с использованием волновой теории Эллиота
1. Хотя волновая теория Эллиотта (EWT) может быть эффективным способом выявления и прогнозирования изменений рыночных тенденций, ее использование сопряжено с некоторыми неотъемлемыми рисками.
2. EWT в значительной степени полагается на субъективную интерпретацию движения цен, что может привести к противоречивым мнениям между аналитиками, что может привести к задержке торговых решений или неточным прогнозам.
3. Возможные ошибки в подсчете волн, особенно при попытке идентифицировать сложные коррекционные волны.
4. Поскольку количество волн постоянно обновляется по мере поступления новых данных, трейдеры должны постоянно следить за своим анализом и вносить соответствующие коррективы; в противном случае они могут упустить оптимальные точки входа и выхода.
5. Помните, что волновая теория Эллиотта не гарантирует успеха – как и любой другой тип технического анализа, интерпретация представленных данных и действия в соответствии с ними, в конечном счете, зависит от отдельного трейдера.
Заключение
Теория волн Эллиотта предлагает трейдерам эффективный способ анализа финансовых рынков и принятия успешных торговых решений. Понимая основные принципы, лежащие в основе этой теории, трейдеры могут получить преимущество над другими участниками рынка и оставаться впереди своих конкурентов. С практикой каждый может научиться применять этот мощный инструмент и потенциально максимизировать свою прибыль!
Источник: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/